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【简答题】
考虑一份股票期货，一份股票买入期权、一份卖出期权，股票在期货以及期权有效期内没有红利支付。三种合约的到期日相同，均为T，买入期权和卖出期权的执行价格均是X，其期货价格为F。请利用（欧式）期权平价原理证明，当X=F时候，买入期权与卖出期权价格相等。
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。