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【多选题】
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。
A.
马柯威茨模型
B.
资本资产定价模型
C.
套利模型
D.
因素模型
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】下列关于夏普说法错误的是（ ）。
A.
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.
夏普数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好