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【单选题】

国际互换与衍生品协会(ISDA)建议采用在险价值(ValueatRisk)方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100,各个场景下的买方合约价值分别为125,124,123,121,120,115,109,107,106,101,99,98,97,96,94,93,92,90,89,88,87,86,85,84,83,82。那么在95%置信水平设定下,采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近()。

A.
介于14与15之间
B.
介于15与16之间
C.
介于16与17之间
D.
介于17与18之间
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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【多选题】商业银行从事衍生品交易时,风险计量分析包括()

A.
市值分析
B.
敏感性分析
C.
情景分析
D.
压力测试
E.
风险价值分析

【单选题】下列关于衍生品交易描述不正确的是( )。

A.
期货交易是衍生品交易的一种重要类型
B.
并非所有的衍生品交易都在交易所内进行
C.
衍生品交易所内的交易规模要比场外交易市场的交易规模大得多
D.
代表性的衍生品市场有远期、期货、期权和互换四种

【单选题】2006年9月8日成立的内地首家金融衍生品交易所是( )。

A.
上海期货交易所
B.
大连商品交易所
C.
深圳证券交易所
D.
中国金融期货交易所