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【判断题】
假设证券A的收益服从单因素模型,β=1.4,A的预期收益率=15%,无风险利率=5%,市场组合的预期收益率=10%,此时不存在套利机会。
A.
正确
B.
错误
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题目标签:
套利机会
无风险利率
预期收益率
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】无风险利率义称为()。
A.
基准利率
B.
名义利率
C.
实际利率
D.
优惠利率
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【简答题】[名词解释] 预期收益率(期望收益率)
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【单选题】某公司股票的β系数为2,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,则该公司股票的报酬率为( )。
A.
8%
B.
1 4%
C.
1 6%
D.
2 0%
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【简答题】资本市场线中的无风险利率 ( )。,
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【简答题】预期收益率(期望收益率)
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【单选题】时间价值与无风险利率无关。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
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【多选题】股票X与股票Y的预期收益率式( )。
A.
1.95%
B.
4.24%
C.
5.05%
D.
6.25%
E.
6.78%
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【判断题】由于套利者的存在,不同外汇市场经常存在明显的无风险套利机会
A.
正确
B.
错误
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【单选题】假设市场组合预期收益率为7%,无风险利率为2%,如果该股票的β值为1.6,则该股票的预期收益率为()。
A.
9%
B.
11%
C.
10%
D.
12%
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