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【判断题】

二叉树模型中期权价格是一种风险中性状态下的价格,与投资者的偏好无关。( )

A.
正确
B.
错误
题目标签：中性状态期权价格二叉树
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参考答案：
参考解析：
.
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举一反三

【单选题】影响期权价格的基本因素主要有（　）。 Ⅰ 执行价格 Ⅱ 标的物市场价格 Ⅲ 标的物市场价格波动率 Ⅳ 无风险利率
A.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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【单选题】以下因素中不会影响股票期权价格的是( )
A.
无风险利率
B.
股票的风险
C.
到期日
D.
股票的预期收益率
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【判断题】二叉树按某种顺序线索化后，任一结点均有指向其前驱和后继的线索。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】设森林F中有三棵树T1、T2、T3，节点个数分别为m1、m2、m3。与森林F对应的二叉树根结点的右子树上的节点个数是
A.
m1
B.
m1+m2
C.
m1+m2+m3
D.
m2+m3
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【多选题】影响期权价格的因素有( )。
A.
附属资产的现价
B.
执行价格
C.
距期权到期日的时间
D.
期权期内的短期无风险利率
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【单选题】对下面的二叉树进行中序线索化后，结点f的右指针指向的结点是
A.
a
B.
b
C.
c
D.
e
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【单选题】设计算法判定给定二叉树是否为二叉排序树。 void BSTree(BiTree t,int &flag,int &last);// 声明 Status IsBSTree(BiTree t) { int flag = 1; int last =0; BSTree(t,flag,last); return flag; } void BSTree(BiTree t,int &flag,int &last...
A.
BSTree(t->rchild,flag,last);
B.
BSTree(t->lchild,flag,last);
C.
BSTree(t->rchild,last,flag);
D.
BSTree(t->lchild,last,flag);
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【单选题】某二叉树的前序序列为ABCD，中序序列为DCBA，则后序序列为______。
A.
BADC
B.
DCBA
C.
CDAB
D.
ABCD
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【单选题】线索二叉树是一种( )结构。
A.
物理
B.
逻辑
C.
存储
D.
线性
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【判断题】用二叉树的先序序列和后序序列可以导出它的中序序列。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
A.
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
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【判断题】外汇期权交易中，期权合同的买入者为了获得这种权利，必须支付给出售者一定的费用，这种费用称为保险费，也称为期权费或期权价格。
A.
正确
B.
错误
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【判断题】数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶导数，是Delta变化的频率和速度。（ ）
A.
正确
B.
错误
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【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
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【单选题】计算某一时刻的隐含波动率，需要过去一段时间的期权价格数据。​
A.
正确
B.
错误
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【简答题】期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。（ ）
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【单选题】以下因素中不会影响股票期权价格的是( )
A.
无风险利率
B.
股票的风险
C.
到期日
D.
股票的预期收益率
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【简答题】一棵具有２５７个结点的完全二叉树，它的深度为（）。（填数字）。
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【单选题】若一棵二叉树中 度为 1 的结点个数为 20 个, 度为2 的结点个数为 10 个, 则该二叉树中度为 0 的结点个数为( )个。
A.
9
B.
11
C.
19
D.
21
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【简答题】影响期权价格的因素有哪些？
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相关题目：
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【单选题】以下因素中不会影响股票期权价格的是( )
A.
无风险利率
B.
股票的风险
C.
到期日
D.
股票的预期收益率
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【多选题】影响期权价格的因素有( )。
A.
附属资产的现价
B.
执行价格
C.
距期权到期日的时间
D.
期权期内的短期无风险利率
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【单选题】线索二叉树是一种( )结构。
A.
物理
B.
逻辑
C.
存储
D.
线性
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【单选题】下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
A.
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
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【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
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【单选题】以下因素中不会影响股票期权价格的是( )
A.
无风险利率
B.
股票的风险
C.
到期日
D.
股票的预期收益率
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