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【多选题】
期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
A.
无风险利率r为常数
B.
存在无风险套利机会
C.
市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.
标的资产价格波动率为常数
E.
标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
题目标签:
布莱克
期权定价
斯科尔斯
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相关题库:
第二章利率与金融资产定价题库
参考答案:
参考解析:
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【简答题】布莱克顿
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【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有()。
A.
无风险利率
B.
股票价格
C.
执行价格
D.
预期红利
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【多选题】布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括()。
A.
即期价格
B.
行权价格
C.
合同期限
D.
无风险利率
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【简答题】建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件?
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【单选题】计算期权价值的布莱克斯科尔斯模型是( )。
A.
观察出来的
B.
实验得到的
C.
推理得到的
D.
猜测出来的
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【多选题】以下属于布莱克-莫顿-斯科尔斯定价模型参数的有( ):
A.
无风险利率
B.
股票价格
C.
执行价格
D.
预期红利
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【多选题】标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。
A.
欧式看涨期权
B.
欧式看跌期权
C.
不支付红利的美式看涨期权
D.
不支付红利的美式看跌期权
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【多选题】布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有 ( )
A.
股票可被自由买进或卖出
B.
期权是欧式期权,在期权到期目前,股票无股息支付
C.
存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D.
不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正态分布
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【多选题】以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是()
A.
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B.
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性定价
C.
期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
D.
期权价格假设投资者具有风险偏好
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【多选题】下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
A.
无风险利率r为变量
B.
没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.
市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.
标的资产价格波动率为常数
E.
假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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