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【单选题】
有关零息债券的麦考利久期，以下哪种说法正确( )
A.
等于债券的到期期限
B.
等于债券的到期期限的一半
C.
等于债券的到期期限除以其到期收益率
D.
因无息而无法计算
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参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【单选题】A公司发行的面值是1000元的零息债券,距离到期期限5年,当前市场平均利率6%。请问该债券内在价值为()
A.
1000（P/F，6%，5）
B.
1000
C.
无法确定
D.
1060
【单选题】某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.
0.05
B.
0.15
C.
0.10
D.
0.20
【单选题】假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。
A.
r=F/C
B.
r=C/F
C.
r=(F/P)1/n-1
D.
r=C/P