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"投资组合理论"相关考试题目
1.
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（ ）。
2.
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于( )。
3.
运用投资组合理论指导房地产投资活动的目的有( )。
4.
投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以( )。
5.
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
6.
诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。
7.
对投资组合理论的最佳描述是（ ）
8.
投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
9.
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（ ）
10.
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。
11.
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
12.
现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
13.
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
14.
通过投资组合理论的原则,可以( )。
15.
系统地建立投资组合理论的是( )。
16.
根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：（ ）。
17.
提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活 动的两个根本性问题。
18.
投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
19.
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
20.
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。
21.
假定投资者小王和小张都是理性投资者，则他们对风险的态度的说法中符合投资组合理论的有（ ）。
22.
投资组合理论研究的是理性投资者的投资行为。（ ）
23.
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。
24.
以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是( )。
25.
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）
26.
投资组合理论认为，把不同投资项目组合起来，可以( )。
27.
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。
28.
投资组合理论认为，对于相同的宏观经济环境变化，不同投资项目的收益会有不同的反应。()
29.
在投资组合理论中,会使用()来测度两个风险资产收益之间的相关性。
30.
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。
31.
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )
32.
证券投资组合理论的以下表述中，正确的是
33.
根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（ ）。
34.
根据投资组合理论，人们应该分散投资。选择一些与本地股相关度低，能够降低系统性风险的外地股和外国股。（）
35.
投资组合理论用( )来度量投资的风险。
36.
关于证券投资组合理论表述中，正确的是( )。
37.
随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界限分明的三个基本的分析流派，即基本分析流派、心理分析流派和学术分析流派。( )
38.
马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。
39.
随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界限分明的四个基本的分析流派，其中基本分析流派和学术分析流派是完全体系化的分析流派。（ ）
40.
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是（）。
41.
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
42.
随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界线分明的四个基本的分析流派，其中基本分析流派和学术分析流派是完全体系化的分析流派。（ ）
43.
资本资产定价理论是在投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。
44.
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是( )。
45.
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
46.
证券投资组合理论的基本假设 投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
47.
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列那种操作降低该组合风险的效果最差（）。
48.
已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。
49.
（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。
50.
随着现代投资组合理论的诞生，证券投资分析开始形成了界线分明的分析流派，即（）。
