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金融风险管理-2019春夏
题数
104
考试分类
智慧树
学校
上海财经大学
售价
¥10
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章节目录
第一章测试第二章测试第三章测试第四章测试第五章测试第六章测试第七章测试第八章测试第九章测试第十章测试第十一章测试第十二章测试第十三章测试第十四章测试第十五章测试金融风险管理期末试卷金融风险管理期末补考试卷简介
上海财经大学的《金融风险管理》在2017年被评为上海市重点课程。本课程主要是了解金融机构如何对各种风险源进行量化和管理，主要包括市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险等的识别、度量和控制，并熟悉与之相适应的风险管理流程，了解如何进行风险评价和风险控制；涵盖了各种相关的案例分析，以帮助学生了解当前的金融危机；为了使学生对金融风险管理的相关领域进行量化分析，课程着重介绍了金融数据分析技术；掌握衍生证券定价与风险管理的理论与应用知识，将会更快地融入风险管理的实际工作。
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题目预览
【单选题】
美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（ ）
A.
系统性风险
B.
流动性风险
C.
信用风险
D.
非系统性风险
参考答案：
A
参考解析：
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【单选题】
证券市场线是（ ）。
A.
也叫资本市场线
B.
与所有风险资产有效边界相切的线
C.
充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
D.
描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线
参考答案：
D
参考解析：
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【单选题】
下列说法正确的是（ ）
A.
分散化投资既降低风险又提高收益
B.
分散化投资使非系统风险减少
C.
分散化投资使系统风险减少
D.
分散化投资使因素风险减少
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）
A.
小于0
B.
大于1
C.
等于1
D.
等于0
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（ ）的风险。
A.
清偿能力
B.
筹资能力
C.
保证能力
D.
盈利能力
参考答案：
A
参考解析：
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【单选题】
按金融风险的性质可将风险划分为（ ）。
A.
可管理风险和不可管理风险
B.
系统性风险和非系统性风险
C.
可量化风险和不可量化风险
D.
纯粹风险和投机风险
参考答案：
B
参考解析：
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【单选题】
关于资本市场线，哪种说法不正确（ ）
A.
资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.
资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.
资本市场线斜率总为正
D.
资本市场线也叫证券市场线
参考答案：
D
参考解析：
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【单选题】
现代投资组合理论的创始者是（）
A.
哈里.马科威茨
B.
尤金.珐玛
C.
威廉.夏普
D.
斯蒂芬.罗斯
参考答案：
A
参考解析：
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【单选题】
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ ）
A.
它在有效边界上
B.
市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
C.
它包括所有证券
D.
它是资本市场线和无差异曲线的切点
参考答案：
D
参考解析：
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