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金融工程题库
题数
106
考试分类
金融工程
售价
¥15
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章节目录
简介
金融工程
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题目预览
【单选题】
[1/106]某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）
A.
1万吨铜的空头远期合约
B.
1万吨铜的空头看涨期权
C.
1万吨铜的多头看跌期权
D.
1万吨铜的多头远期合约
参考答案：
D
参考解析：
无
【判断题】
[2/106]凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[3/106]金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。
A.
市场无摩擦性
B.
无对手风险
C.
市场参与者厌恶风险
D.
市场不存在套利机会
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【判断题】
[4/106]期货的交割有三种形式：对冲平仓、期转现和实物交割。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[5/106]某交易者持有某公司股票，为了获得利润，现在需要购买相应数量的看跌期权合约。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[6/106]认为长期利率与短期利率产生于不同的期限的利率市场之间关系不大的理论是（）。
A.
预期假说
B.
期限偏好假说
C.
流动性偏好假说
D.
市场分割理论
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[7/106]期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。
A.
价格差错
B.
公司差错
C.
数量差错
D.
交易方差错
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[8/106]（）就是为了得到未来不确定现金流付出的价格。
A.
确定性等值
B.
不确定等值
C.
无风险等值
D.
风险等值
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[9/106]属于利率期货避险的交易策略有如下（）。
A.
多头套保
B.
空头套保
C.
交叉套保
D.
非交叉套保
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【判断题】
[10/106]套期保值者在淘气保值时不一定要实际拥有该商品。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无