在Brinson业绩归因模型中,资产配置带来的超额贡献=∑[(各类资产实际权重-基准权重)×基准指数收益率],须用到各类资产的权重、基准中各指数及其他组成权重、对应市场指数收益率。
R={(1.8976×1.7886)÷[1.4848×(1.8976-0.275)]-1}×100%=40.87%。
为了对基金业绩进行有效评价,以下因素必须加以考虑:投资目标与范围、基金风险水平、基金规模和时期选择。因此,选项D错误。
我国提供基金评价业务的公司主要有晨星公司、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券等。
该基金的投资目标仅是军工行业,所以,选择军工行业的指数作为业绩比较基准是最合适的。
基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化应该归因于资产配置因素。