投资者持有的股票组合的期望收益率r=40%+rA+40%+rB+20%+rC=15.2%。
风险资产进行分散化之后,同等期望收益下有效组合的风险不高于成分证券的风险,去掉同等期望收益以及有效组合的定语后结论不一定成立。
移动平均法主要用于证券价格的技术分析,证券价格指数一般不做移动平均处理。
资产组合的期望收益率是成分证券的线性函数,与资产的相关性无关。
资本市场线并非一条真实的线,而是描述加入无风险资产之后所有有效组合生成的有效边界。
在完全正相关的情况下无风险分散化效应,因此A项正确。其余说法均不正确。
主动投资者积极地收集信息并寻求获得高收益的机会,跟踪指数不属于主动投资。