第八章金融工程应用分析题库 - 考试题库

【多选题】

[1/209]金融工程开发的套利策略可能涉及不同的（）。

A.

地点、时间、金融工具

B.

风险

C.

法律法规

D.

税率方面的套利机会

参考答案：

A B C D

参考解析：

熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

【判断题】

[2/209]在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间，并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。（）

A.

正确

B.

错误

参考答案：

A

参考解析：

掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。

【多选题】

[3/209]ACIIA会员包括（）。

A.

中国

B.

中国香港

C.

美国

D.

英国

参考答案：

A B

参考解析：

无

【判断题】

[4/209]通过从业人员资格考试的人，申请获得证券投资咨询从业资格以后即可以从事面向公众的投资咨询活动。（）

A.

正确

B.

错误

参考答案：

B

参考解析：

无

【单选题】

[5/209]公正公平原则是指（）。

A.

证券分析师必须对其所提出的建议结论及推理过程的公正公平性负责，不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议

B.

证券分析师应当本着对公众投资者与客户高度负责的精神，对与投资分析、预测及咨询服务相关的一切问题进行尽可能全面、详尽、深入的调查研究，切实履行应尽的职业责任，维护证券分析师的职业声誉，从而向投资人和委托单位提供具有高度专业见解的意见

C.

证券分析师应当依据充分周密的分析研究和完整详实的公开披露的信息资料，恪尽应有的职业谨慎，客观地提出投资分析、预测和建议，不得断章取义或篡改有关信息资料，以及因主观好恶影响投资分析、预测或建议

D.

证券分析师应当正直诚实，在执业过程中保持中立身份，独立做出判断和评价，不得利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的内幕信息为自己或他人谋取私利，不得对投资人或委托单位提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资分析、预测或建议

参考答案：

A

参考解析：

无

【单选题】

[6/209]证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师（）。

A.

不得在不同时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议

B.

不得在同一时点上就不同问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议

C.

不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议

D.

不得在同一时点上向存在财务状况、投资经验和投资目的差异的投资人或委托单位提供不同的投资组合建议

参考答案：

C

参考解析：

无

【多选题】

[7/209]《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点包括（）。

A.

保障权益与规范业务相结合

B.

设置了对投资者、咨询机构及咨询人员、媒体的三重保护机制

C.

核心内容是执业回避、执业披露和执业隔离

D.

规范方式是事前预防与事后查处相结合

参考答案：

A B C D

参考解析：

无

【多选题】

[8/209]《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的执业隔离原则要求，证券公司应当建立起研究咨询业务与（）之间的“防火墙”和相应的管理制度...

A.

自营业务

B.

受托投资管理业务

C.

财务顾问业务

D.

投资银行业务

参考答案：

A B C D

参考解析：

无

【单选题】

[9/209]当证券组合变大时，系统风险将逐渐（）。

A.

增大

B.

变小

C.

不变

D.

无法确定

参考答案：

A

参考解析：

无

【判断题】

[10/209]VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）

A.

正确

B.

错误

参考答案：

B

参考解析：

熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。