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利率期货及衍生品题库
题数
48
考试分类
利率期货及衍生品
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章节目录
简介
利率期货及衍生品
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题目预览
【多选题】
[1/48]确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（）。
A.
面值法
B.
修正久期法
C.
基点价值法
D.
隐含回购利率法
参考答案：
A B C
参考解析：
隐含回购利率法是用于寻找CTD券的。
【多选题】
[2/48]下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。
A.
CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点
B.
CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元
C.
E的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元
D.
CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【多选题】
[3/48]下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。
A.
CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式
B.
CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的
C.
所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓
D.
CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【单选题】
[4/48]以下属于国债期货跨品种套利的是（）。
A.
5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
B.
5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
C.
5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
D.
5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
参考答案：
C
参考解析：
A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。
【判断题】
[5/48]国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[6/48]以下利率期货合约，采取指数式报价方法的有（）。
A.
CME3个月期欧洲美元
B.
中金所5年期国债
C.
OT5年期国债
D.
CBOT10年期国债
参考答案：
A
参考解析：
中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法。
【判断题】
[7/48]美联储加息只是对使用美元的国家利率有影响，对像中国这样使用本国货币的国家利率没有什么影响。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[8/48]下列关于欧洲美元的说法，正确的有（）。
A.
欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
B.
IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的外汇期货合约
C.
IMM推出的欧洲美元期货合约是美国首次采用现金交割的期货合约
D.
欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已
参考答案：
C D
参考解析：
无
【判断题】
[9/48]在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的if，0率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
在规定的期限内，若市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率就会高于利率上限的差额部分。
【多选题】
[10/48]在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，包括（）。
A.
国内生产总值
B.
消费者物价指数
C.
零售业销售额
D.
失业率
参考答案：
A B C D
参考解析：
还有：工业生产指数、生产者物价指数、耐用品订单及其他经济指标等。