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国债期货题库
题数
106
考试分类
国债期货
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¥15
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章节目录
简介
国债期货
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题目预览
【多选题】
[1/106]对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）
A.
1975年，美国期货市场推出利率期货交易
B.
1977年，美国期货市场推出国债期货交易
C.
2013年，中金所推出5年期国债期货交易
D.
2015年，中金所推出10年期国债期货交易
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【多选题】
[2/106]关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）
A.
买入国债期货将提高资产组合的久期
B.
卖出国债期货将提高资产组合的久期
C.
卖出国债期货将降低资产组合的久期
D.
买入国债期货将降低资产组合的久期
参考答案：
A C
参考解析：
无
【多选题】
[3/106]下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述，合理的有（）
A.
到期收益率上涨将引起债券价格上涨
B.
到期收益率上涨将引起临近到期债券的价格大幅波动
C.
到期收益率上涨将引起债券价格下跌
D.
到期收益率上涨对临近到期债券的价格影响不大
参考答案：
C D
参考解析：
无
【单选题】
[4/106]如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。
A.
变陡，变陡
B.
变平，变平
C.
变平，变陡
D.
变陡，变平
参考答案：
D
参考解析：
无
【判断题】
[5/106]跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[6/106]根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）
A.
资金成本越低，国债期货价格越高
B.
持有收益越低，国债期货价格越高
C.
持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[7/106]某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。
参考答案：
B D
参考解析：
无
【判断题】
[8/106]根据利率期限结构的流动性偏好假说，不同期限的债券之间存在一定的替代性，但并非完全可替代。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[9/106]判断国债期货价格的走势，需要考虑的因素有（）。
A.
经济运行状况
B.
通货膨胀
C.
资金面因素
D.
市场供求
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【判断题】
[10/106]在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无