狭义的金融危机也就是系统性金融危机,是全部或大部分金融指标—短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数—的急剧、短暂和超周期的恶化。参见教材第194页。
市场风险的评估方法有:风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析。参见教材P187
操作性杠杆风险是由金融机构外部因素变化所导致的操作风险。参见教材P185
本题考查考生对国家风险概念的理解。从广义来看,国家风险是指一国居民在与他国居民进行经济金融交易中,因他国各种政策性或环境性因素发生意外变动,而使自己蒙受各种损失的可能性。
根据金融危机爆发的领域,可以将金融危机分为货币危机、银行危机、外债危机与系统性金融危机。参见教材P194
根据金融危机爆发的领域,可将金融危机分为:货币危机、银行危机、外债危机、系统性金融危机。参见教材P194
商业银行信用风险管理中,3C分析法涉及的因素主要有:现金流、事业的连续性、管理。参见教材P188
次级类贷款是还款能力出现明显问题,依靠正常收入不能保证还本付息,本息逾期90天以上的贷款。参见教材P189
操作风险的计量方法主要有:标准法、基本指标法、内部测量法和损失分布法。参见教材P193
题考查考生对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中,因利率在借贷有效期中发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。在货币资金借贷中,利率是借方的成本、贷方的收益。如果利率发生意外变动,借方的损失是借入资金的成本提高,贷方的损失是贷出资金的收益减少。